ARCH

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自回归条件异方差模型。有条件的异方差自回归模型。是描述异方差的模型。自动递减条件下的异方差性。Engle于1982年提出。
ARCH模型是一种动态非线性的时间序列模型，它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式：方差随时间变化而变化。作为一种全新的理论，ARCH模型在近十几年里取得了极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理论中的规律描述以及金融市场的预测

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